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首发2024-07-05 11:37·小海故事汇

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2018-11-01 10:25·汽车烽火举个不那么准确但足够通俗的例子。比如石油价格的涨跌,在简化模型的时代,通常会出于思考和计算的效率考虑,被设定为几个主要因素的作用,比如欧佩克限售、美国探明的页岩储量又有增加、中亚的某条输油管因为民族冲突而被截断……你综合考虑这几个看上去很重要的变量,选择性忽视其他可能但不那么重要的变量,然后比对历史上类似情况下发生的价格波动,从而建立一个模型,去预测其价格走势。时下比较流行的因子投资,其所使用的多因子模型,其实就是这样通过一系列技术手段筛选出3~5个被认为是关键性的变量,围绕它们建模以测定资产的预期收益率。而在机器主导的量化投资中,被考虑的变量可能暴增千百倍,那几个变量或许依然是最重要的,但是不那么重要的也不会被删除,只是占的权重稍低罢了。

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发布于:鱼台县
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